第5卷‧第1期,
198101
, pp. 10-17
時間數列階數之決定
- 作者:
張德新;漆慕陶
- 作者服務機構:
國立?華大學數學系; 工業技術研究院電子工業研究所電腦發展中心‧電腦系統部
- 中文摘要:
這一篇文章最主要是討論穩定型時間數列模式階數之決定。在實際問題中,模式的階數都是未知的,因此階數的決定 往往成為模式鑑定中很重要的問題'因?錯誤的模式會引起很嚴重的問題。在這一篇文章中,我們將介紹五種決定階段的方法,並同時用Box-Jenkins所著的時間數列一書中的例子,做?這些方法的比較。
- 英文摘要:
In this paper the difficulty in deciding the order of a stationary time series model is discussed. In practice, the order of the model is seldom exactly known. Therefore, order determination is an important element in the identification problem. We present five techniques for order determination and check them with numerical examples treated in the writings of Box and Jenkins. It is clear that the SYSID procedure has the same efficiency as the B-J procedure for the ar model. The others have their advantages and disadvantages compared with the B-J procedure.
- 中文關鍵字:
--
- 英文關鍵字:
--