• 作者： 張德新；黃家鑫
• 作者服務機構： 國立清華大學數學研究所; 工業技術研究院電子工業研究所電腦發展中心'電腦系統部
• 中文摘要： 此篇論文主要乃是討論卡曼濾清器如何應用到自?歸時間數列上，並且證朋此種遞?估計方法在貝氏?點上具有一些 很好的漸近性質。此外我們還將此種方法與其他一些較常用的方法做比較並舉例?明此種方法之優劣點。
• 英文摘要： In this paper we show how the recursive estimation procedure, Kalman Filter, can be applied to the autoregressive time series model. It is shown that the Kalman Filter, as a Bayesian estimation procedure, has some asymptotic properties. This method is compared with other estimation methods, such as Box and Jenkins and Ljung and Box. The appliabilities and advantages (or disadvantages) of this method are illustrated by some case studies.
• 中文關鍵字： --
• 英文關鍵字： --